Зйомки фільму проходили в Москві та під Самаркандом.
Частина картиниДжентльмени удачі» знімали в Узбекистані. Сцену у в'язниці (зустріч псевдо-Доцента з Хмирем та Косим) знімали у Каттакурганському СІЗО Самаркандської області Узбекистану. Сцени з втечею з в'язниці також знімалися під Самаркандом.
Не став винятком і Олександр Сірий, режисер культової комедії.Джентльмени удачі». Тому для зйомок, дія яких йде у Самарканді, знімальна група справді вирушила до Узбецької РСР. Що стосується тюремних сцен, всі вони також знімалися у справжній в'язниці строгого режиму у Самарканді.
За сюжетом у «Джентльмени удачі» Хмир і Косой відбували покарання десь у Азії, Недалеко від розкопок. Як локація в'язниці було використано діюче СІЗО Самаркандської області. Розташовується воно у місті Каттагуран поруч із справжньою колонією суворого режиму.