Анастасія ніколи не була офіційно заміжня. На початку нульових артистка почала зустрічатися з олігархом Сулейманом Керимовим. Разом вони були близько двох з половиною років, а 2003 року розлучилися.
Всього за 142 тисячі рублів кожен, хто хоче стати ближче до екс-примі Маріїнського та Великого театрів, зможе наживо бачити те, як вона розсовує ноги для шпагату.
Причина звільнення балерини Анастасії Волочковий з Великого театру у тому, що вона відмовила впливовому чоловікові. Про це заявила оперна співачка Марія Максакова. «Настя була просто секс-символом. Усі мужики пересилали її фотографії, вона була така бажана.